SignalPlus波动率专栏(20231107)：横盘震荡

昨日（6 Nov）美债收益率先升后降，两年期一度上破 4.94% ，亚盘收盘后收益率大幅回落，当前两年期/十年期美债收益率分别为 4.907% /4.611% ，美三大股指高开低走，道指/SP 500/纳斯达克分别收涨 0.1% /0.18% /0.3% 。后续市场将重点关注周三（8 Nov 10: 15 pm UTC+ 8）美联储主席鲍威尔的讲话。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView

数字货币方面，BTC 仍处在 35000 附近高位震荡，并多次在 35300 的日内高点附近遭到回撤。ETH 也停下了前几日的涨势，并在 1915 一线形成阻力。受此影响，期权前端的 IV 与实际波动率一同出现大幅下滑，曲线进一步走陡。从交易来看，一方面有 BTC 上以 Short 10 Nov 35000 Straddle 为代表的策略，看跌短期波动率，另外 ETH 上也有超过 25 K 张的 Short Risky，推动了过去一日 ETH Vol Skew 的下滑。尽管如此，Bull Call Spread策略依然在大宗市场占有主流地位，在 BTC 17 Nov/24 Nov 和 ETH 29 Mar 上均可见大量成交。

Source: Deribit （截至 7 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus，前端 IV 下跌

Source: SignalPlus, ETH Vol Skew 下降

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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